国债期货套期保值策略应用与评估

摘要：

本文首先对近10年来债券市场出现的6次调整进行了回顾,之后通过比较分析,选取β系数调整的基点价值法作为计算套保比率的方法,设计出最大损失控制法作为评估套保效果的方法,对历次债市调整中不同组合的套期保值效果进行了测算及分析.最后基于实证分析,提出有序扩充国债期货市场规模等建议.

关键词：国债期货、套期保值、最大损失控制法、羊群效应

分类号：F832.5;F270.7;F426.7

在线出版日期：2023-10-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：89-94