10.3969/j.issn.2095-3585.2022.08.020
我国国债市场的季节效应分析
文章以2007—2021年的中债银行间国债全价指数为研究样本,对我国国债市场是否存在月份效应进行了实证分析.结果表明,我国国债银行间市场存在显著的月份效应,其中,6月和9月的回报率显著低于其他月份.文章从资金面、政策面及市场供需等多个角度分析了季节效应的成因,并提出相应建议.
国债、月份效应、宏观政策、资金利率
F832.51;F224;F752.62
2022-09-05(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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