我国债券信用利差与股市指数相关性研究

摘要：

本文研究了我国债市信用利差与股市指数之间的相关系数走势.研究表明,与美国市场二者呈现明显负相关不同,我国信用利差与股市指数相关性较弱.同时,我国信用利差与美国信用利差、我国其他主要金融市场产品的相关性也较弱,与无风险利率呈较强负相关.基于此结论,本文认为在对冲无风险利率的情况下,配置我国信用债有利于多资产组合分散风险、优化资产配置.

关键词：信用利差;股市指数;相关性;资产配置

在线出版日期：2021-12-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：81-86