信用债违约风险预警模型的构建与检验

摘要：

本文以2019年发生债券违约的17家上市公司和与之可比的51家未违约上市公司作为研究对象,从盈利能力、偿债能力、营运能力、成长能力四个维度选择13个指标,通过主成分分析法进行降维处理,并运用Logistic回归构建了信用违约预警模型.对模型的准确度检验显示,在2019年预警模型的准确度高达92.6％,在2020年准确度为75％,说明该预警模型有助于金融机构和投资者判别信用违约风险.

关键词：信用债;违约风险;预警模型;主成分分析

在线出版日期：2021-11-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：71-76