中债收益率曲线在政策性银行债券发行定价中的应用研究——基于向量误差修正模型的实证检验

摘要：

政策性银行债券是银行间债券市场的主要投资交易品种,其发行定价具有重要意义.本文研究了中债收益率曲线在政策性银行债券发行定价中发挥的作用,发现中债收益率曲线对政策性银行债券发行定价具有显著的指导意义.本文从发行人角度出发,对未来配合中债估值中心进一步完善曲线建设和帮助市场形成合理公允定价机制提出了建议.

关键词：中债收益率曲线、政策性银行债券、发行定价

分类号：F83;F82

在线出版日期：2020-01-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：60-65