数据新闻发布对利率期限结构的影响——基于中债估值数据的实证研究
本文以中债估值数据作为原始数据,围绕不同类别数据新闻的发布对利率期限结构产生的影响进行研究.实证研究发现,数据新闻发布对利率期限结构的冲击主要表现在波动率上,相较宏观数据新闻发布,货币数据新闻发布对利率期限结构的影响维度更多.
利率期限结构、新闻发布、高斯仿射模型、国债收益率
2019-12-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
35-40
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利率期限结构、新闻发布、高斯仿射模型、国债收益率
2019-12-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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