10.3969/j.issn.2095-3585.2019.10.015
债券回报率的分布特征及应用
本文通过实证研究,发现债券回报率的分布具有"尖峰厚尾"特征,并且"厚尾"特征仅表现在正回报率部分,负回报率部分近似于正态分布.基于此结论,本文提出可以使用在险价值评估债券投资组合的最大损失率,并探讨了估算在险价值的方法.
债券投资、回报率分布、尖峰厚尾、在险价值
2019-11-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
75-78
点击收藏,不怕下次找不到~
10.3969/j.issn.2095-3585.2019.10.015
债券投资、回报率分布、尖峰厚尾、在险价值
2019-11-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
75-78
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
©天津万方数据有限公司 津ICP备20003920号-1
违法和不良信息举报电话:4000115888 举报邮箱:problem@wanfangdata.com.cn