收益率曲线长短端分化未来更趋陡峭化

摘要：

自今年4月以来,我国经济增长预期由强转弱,物价扰动因素增多,中美贸易摩擦再起波澜.在多重因素影响下,债券市场走势波动较大.
4月中旬至5月中旬,债市收益率先是快速上行,随后持续在高位振荡,进而长短端收益率出现分化,长端收益率快速下行,而短端收益率下行幅度较小,收益率曲线快速平坦化.1年期国债及国开债收益率均上行15BP,而10年期国债和国开债 1收益率分别下行10BP和14BP,国债利差(10年期与1年期)下行25BP,国开债利差(10年期与1年期)下行29BP.

在线出版日期：2019-06-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

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