10.3969/j.issn.2095-3585.2019.03.014
国债期货交割率计算方法探究
本文回顾了四种国债期货交割率计算方式,之后分别基于成交量和持仓量计算了美国期货市场和中国期货市场的交割率.经过对比分析,发现交割量和持仓量具有较强的相关性;从计算结果来看,我国期货市场采用交割量与持仓量计算的交割率与美国国债期货市场的数据较为接近.因此本文认为,采用这种方法计算的交割率能够较好地监测交割风险.
交割量、交割率、成交量、持仓量
2019-05-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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