国债波动率指数编制研究与借鉴

摘要：

自2008年全球金融危机以来,基于国债期权价格编制的波动率指数成为全球重要金融监管机构宏观审慎监管的重点关注指标.本文详细介绍了芝加哥期权交易所国债波动率指数的编制方法,对其风险管理和投资管理效果进行了分析,以期为我国金融风险监管提供有益借鉴.

关键词：国债期权、波动率指数、宏观审慎监管

在线出版日期：2018-07-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：81-87