远期利率的期限结构分析及应用

摘要：

本文根据伊藤引理,将远期利率分解为短期收益的预期、风险溢价和凸性偏差三部分,从而分别分析和预测市场对未来经济的预期、要求的风险补偿和收益率曲线的异常程度.最后结合分析结果,展望了未来债券市场的走势.

关键词：期限结构、伊藤引理、远期利率、超额准备金率

分类号：F83;F81

在线出版日期：2017-11-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：41-44