债券组合收益分解及业绩归因分析模型

摘要：

本文基于简单实用的久期概念提出了债券组合持有期收益的分解模型,模型将债券组合投资收益分解为票息收益、交易收益、利率曲线管理收益以及信用管理收益;同时介绍了模型的具体实施方法及其在业绩归因分析、投资业绩比较以及债券投资策略回测检验中的应用.

关键词：债券组合、业绩归因、久期、收益率曲线

分类号：F83;F84

在线出版日期：2017-08-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：54-57