债券量化投资分析方法简介

摘要：

在信用风险事件增多的情况下，为便利债券投资分析，本文引入了国际上较为成熟的Campbel 模型、ROIC模型等量化分析方法，并结合债券市场实际，探讨了信用债违约避险、金融债择优选择以及投资组合优化的方式。通过量化分析，有助于投资者规避违约概率较大的信用债、区分金融债的优劣，并通过投资组合的优化，获取较高的投资收益。

关键词：信用债、违约风险、量化投资ROIC模型、投资收益

分类号：TP3;TK4

在线出版日期：2016-10-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：76-80