基于Nelson-Siegel模型预测中债国债收益率曲线形态
本文探讨了基于Nelson-Siegel模型拟合中债国债即期收益率曲线的有效性问题,并分析了模型参数的经济意义;通过对比多个收益率预测模型,发现基于Nelson-Siegel模型的预测效果要好于单纯的随机游走和时间序列模型.最后,本文依此方法对2016年6月至12月的中债收益率曲线形态和关键期限的月收益率进行了预测.
Nelson-Siegel模型、国债收益率曲线、模型拟合
F83;F32
2016-08-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共7页
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