国债期货与不同期限收益率的信息传递实证研究
本文从水平值和波动性两方面分析了我国5年期国债期货与国债现货收益率期限结构之间的相互关系,通过建立模型测算了5年期国债期货价格与各个标准期限现券到期收益率的信息分享程度,并采用模型对两者波动关联性进行了研究。
国债期货、到期收益率、信息分享模型、多元GARCH模型
F83;F81
2015-10-12(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共8页
34-41
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国债期货、到期收益率、信息分享模型、多元GARCH模型
F83;F81
2015-10-12(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共8页
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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