美国加息周期中债券信用利差变化趋势

摘要：

本文回顾了美国20世纪80年代以来四次加息周期中投资级公司债和高收益债券信用利差的变化趋势，分析了信用利差与基准利率及实际利率的相关性及其变化特点，最后研究了实际利率上升周期中投资级公司债信用利差的变动规律。

关键词：美国债券市场、加息周期、信用利差、实际利率

分类号：F83;F8

在线出版日期：2014-12-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：34-38