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人民币利率期权定价模型研究--Hull-White利率模型的应用分析

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在人民币利率市场化步伐不断加快的背景下,我国应借鉴国际经验,积极推动人民币利率期权产品的发展。本文介绍了Hul-White短期利率模型在利率期权定价中的运用,对利率模型参数校正这一实施中的难点和关键点进行了举例说明,并运用解析公式、三叉树模拟分别计算了利率期权的价格,以期为国内市场提供相关参考。

利率市场化、利率期权定价、Hul-White利率模型、参数校正

F83;O21

2014-06-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共6页

52-57

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