后违约时代：信用利差走向、风险路径及政策建议

摘要：

“超日债”违约打破了中国债券市场零违约的记录，对债券市场信用利差的重估和评级分布的变化影响重大。本文以“超日债”违约为切入点，首先分析了此前我国债券市场有关信用利差方面的特征，其次从行业层面梳理了未来信用风险暴露的路径，最后提出在当前的信用环境下，建议宏观调控部门将如何做好信用风险管理。

关键词：信用风险、信用利差、“超日债”违约、行业风险、信用风险管理

分类号：F83;F27

在线出版日期：2014-05-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：32-35