信用等级调整对债券价格影响的实证分析
本文运用事件研究法,对2013年我国债券市场信用等级变化对债券价格的影响进行实证分析,即通过观察债券的平均异常到期收益率和累积平均异常到期收益率的变动情况,对其进行t检验,来检验债券市场对评级机构的认可度,并从提高信用评级价值的角度提出了相关建议。
信用评级、债券价格、事件研究法、平均异常到期收益率
F83;G64
2014-05-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
27-31
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信用评级、债券价格、事件研究法、平均异常到期收益率
F83;G64
2014-05-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共5页
27-31
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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