运用决策树方法分析实物期权价值

摘要：

采用传统决策树方法研究实物期权价值,虽然简单直观,但因缺乏通用性评价公式,计算精度受到限制,难以构造出最优化投资决策.针对此问题,本文通过对不同类别实物期权适用范围和变化规律的详细研究,推导出决策树方法下计算实物期权价值的通用模型与实施步骤;并结合案例分析,计算六类实物期权的价值,验证此模型的有效性.研究结果表明:采用决策树估值模型计算实物期权价值,有利于提高计算精度和评估效率,拓展传统决策树方法的应用领域.

关键词：决策树、实物期权、价值评估

在线出版日期：2018-11-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：12-17