实物期权评估模型中波动率的计算及其敏感性分析

摘要：

波动率是实物期权评估模型中较难确定的参数,其计算的合理性与可靠性对实物期权理论在资产评估中的应用推广有着重要影响.本文首先介绍实物期权模型在资产评估中的应用,并基于B-S模型阐述波动率在实物期权评估模型的内涵与特点,然后总结实物期权评估模型中波动率的计算方法,重点分析了其在模型中对实物期权价值影响的敏感性,勾勒出不同波动率下的实物期权价值变化.

机标关键词：期权评估模型、波动率、计算方法、实物期权价值、资产评估、实物期权模型、实物期权理论、内涵与特点、应用推广、价值影响、敏感性、可靠性、合理性、参数

分类号：F27;F83

在线出版日期：2013-06-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：46-48