10.3969/j.issn.1007-0265.2003.05.008
试论可转换债券的评估
本文从分析可转换债券的价值构成入手,提出了评估可转换债券的思路,即可转换债券的价值应由纯债券价值及期权价值共同构成,在评估期权价值时,引入国际公认的Black-Scholes定价模型,并对该模型在我国使用的前提条件、限制因素以及计算结果的调整进行了简单的分析,试图从理论上描绘可转换债券的评估方法.
可转换债券、期权价值、评估方法、纯债券价值、限制因素、定价模型、价值构成、思路、理论、计算
F8(财政、金融)
2006-05-11(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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