10.3969/j.issn.1004-8480.2017.11.015
基于套期保值原理下的股票期权投资组合策略分析
劵股票期权的产生,给我国证市场带来了很大影响,投资者可以通过购买股票期权,进行股票期权投资组合,达到规避风险或进行投机获利.为了提高股票期权投资组合的准确性,可以从期权的价格与期权的价值进行比较.而期权价值的估值原理包括复制原理、套期保值原理和风险中性原理.本文以股票看涨期权为例,运用套期保值劵原理,对股票期权投资组合进行深入分析,以说明股票期权投资组合在证投资中,可以有效规避风险或进行投机获利所具有的实用价值.
套期保值、股票期权、投资组合、策略分析
DF6
2017-12-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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