基于Nelson-Seigel模型的中国利率期限结构估计

摘要：

@@ 利率是金融市场中最重要的变量,与宏观经济有着密切联系.利率期限结构作为不同到期期限的利率组合,包含着重要的宏观经济信息,如陡峭的利率期限结构意味着经济将逐渐复苏,平坦的利率期限结构预示着经济将陷入衰退.

机标关键词：模型、中国、利率期限结构、宏观经济信息、金融市场、组合、衰退、联系、构作、复苏、变量

分类号：F27

在线出版日期：2010-04-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：29-30