VaR方法及其在操作风险管理中的应用

摘要：

@@ VaP(Value at Pisk)方法最早源于20世纪90年代初的J.P.摩根公司(JP Morgan).在随后十多年的发展过程中,由于VaP方法在风险测度的科学性、实用性及准确性等方面的优点而受到金融监管当局及实务界的普遍欢迎,成为风险管理的一种标准,并与压力测试(Stress Test)、情景分析(Scenario Analysis)和返回检验(Back-Testing)等一系列方法构成了风险管理的定量化度量体系.而操作风险管理,在巴林银行事件发生之后,也已经成为全球金融业关注的重点.尤其是在1999年巴塞尔委员会颁布的新资本协议框架提出对操作风险定量分析要求之后,对操作风险的定量研究更是成为热点.近年来,VaP方法在操作风险管理中已得到了较为广泛且有益的应用尝试.

机标关键词：方法及、操作风险、风险管理、应用尝试、新资本协议框架、风险定量分析、银行事件、压力测试、情景分析、金融业、监管当局、风险测度、返回检验、度量体系、定量研究、准确性、委员会、实务界、科学性、定量化

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2007-11-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：32-35