基于X12-ARIMA模型的猪肉价格波动规律研究

摘要：

本文利用X12季节调整法和H-P滤波法,以我国2000年1月-2017年10月的猪肉价格为对象,从季节调整后的数据中分离出季节要素序列、不规则序列及趋势循环序列,并分析出猪肉价格整体波动情况及规律.结果表明:我国猪肉价格整体呈上涨趋势,平均每34个月经历一次周期波动,具体表现在每年1季度和2季度处于季节性下跌,3季度和4季度处于季节性上升,其中9月和12月上涨至最高点,4月和5月下降至最低点.最后,运用ARIMA模型预测我国2017年11月-2018年12月的猪肉价格.

关键词：猪肉价格、波动规律、CensusX12、ARIMA模型

所属期刊栏目：54

分类号：F323(中国农业经济)

在线出版日期：2018-07-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：138-142