基于门限GARCH模型的我国甜瓜市场价格波动

摘要：

为了测算我国甜瓜价格波动周期及主要波动特征,探寻波动规律,为瓜农的生产以及甜瓜产业的发展提供决策参考,以农业部信息中心2010年6月至2018年2月甜瓜市场大宗价的月度统计数据为基础,运用CensusX 12季节调整法、H-P滤波法以及建立门限GARCH模型,分析我国甜瓜市场价格波动的主要特征.通过时间序列分解发现:(1)我国甜瓜市场价格长期曲折上升,且出现明显的拐点,分别为2013年和2015年,整体较为平滑;(2)季节性波动特征十分显著,交替上涨下跌,波幅随时间呈缩小趋势;(3)波动周期大致呈现M型的2个完整周期,2个周期之间不是相互对称的.通过建立门限GARCH模型发现:我国甜瓜市场价格波动非对称性显著,价格下跌较上涨引发更大波动,为稳定甜瓜市场,应特别及时关注引起甜瓜价格下跌的因素并采取相应措施.

关键词：甜瓜、门限GARCH模型、Census X12季节调整法、H-P滤波法、价格波动

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资助基金：河北省创新能力提升计划自筹项目软科学研究专项18457535;国家现代农业产业技术体系CARS-25

在线出版日期：2019-05-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：41-45