中国与金砖国家股票市场间的动态相关性研究

摘要：

随着金融全球化的步伐不断加快,金砖国家的经济贸易往来频繁,其股票市场间的相关联动性也在不断发生变化.因此,本文采用最大信息系数(MIC)方法研究中国与金砖国家2014-2021年股票市场间动态相关性,以及在金融风险的冲击下各国股票市场间动态相关性的变化趋势.结果表明:在样本期间,中国与俄罗斯以及印度股票市场间的动态相关性最强,而与巴西股票市场间的相关性最弱;此外在新冠肺炎疫情发生之后,中国与金砖各国股票市场间的相关性呈上升趋势.

关键词：最大信息系数MIC、动态相关性、金砖国家

分类号：F830.91;F224;D922.287

资助基金：教育部人文社会科学研究项目Copula;17YJC790102

在线出版日期：2023-01-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：71-72,80