非利息收入如何影响银行系统性风险——基于中介效应和面板门槛模型的实证研究
通过采用2011-2020年16家上市商业银行的面板数据,基于利率市场化、银行竞争以及同业资产视角,采用中介效应检验方法探究非利息收入对银行系统性风险的影响和作用机制,并以中介变量作为门槛变量,进一步分析二者间的非线性关系.研究结果表明:非利息收入降低银行系统性风险存在利率市场化、银行竞争以及同业资产的中介效应.非利息收入与银行系统性风险存在非线性关系,利率市场化指标为门槛变量时,二者的关系呈倒"N"型;银行竞争指标为门槛变量时,二者呈现边际效应递增的关系;同业资产指标为门槛变量时,二者呈"U"型关系.
系统性风险;非利息收入;中介效应;面板门槛模型;非线性关系
2021-12-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共4页
67-70
