基于Logistic回归的投资组合配置分析

摘要：

本文利用logistic模型讨论如何在风暴中安全而稳定的进行各国资产配置,结果发现,金融危机发生的时间点与资产配置的权重成反比,代表参考风险与报酬计算出来之权重,确实能反映出各国金融危机发生的机率,当发生机率越高时会减少权重的配置.然而权重改变在Logistic回归系数为显著的,但解释能力却不高,由于总体经济的变化对于股价的影响往往有时间递延的产生.

关键词：资产配置、金融危机、Logistic回归

分类号：F830.59;F224(金融、银行)

在线出版日期：2011-08-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：45-48