Black-Scholes公式对外汇期权定价的实证研究

摘要：

本文引用芝加哥期货交易所(CBOT)网站的外汇期权即期报价数据,用Black-Scholes公式计算理论价格,并运用统计方法将其与实际价格进行比较,得到相应结论,以检验Black-Scholes公式的定价是否有偏差.最后,本文对偏差产生的原因进行了分析.

关键词：外汇期权、Black-Scholes公式、定价偏差

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2011-06-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：30-34