对数正态分布下期货套期保值VaR风险的敏感度分析

摘要：

本文应用风险价值计量技术来度量期货套期保值的风险,并且分析期货套期保值VaR风险的敏感性.在对数正态分布下,分空头和多头期货套期保值两种情况,导出期货套期保值VaR风险关于套期比的一阶、二阶变化率,并解释其经济意义,其分析可为套期保值者根据期货套期保值VaR风险的敏感程度增减期货量提供帮助.

关键词：期货、套期保值、对数正态分布、风险价值、敏感度

分类号：F7(贸易经济)

资助基金：广东省自然科学基金7004584

在线出版日期：2009-05-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：28-30