WTI原油套期保值资金风险管理初探

摘要：

文中通过对1995年～2010年WTI原油价格研究,提供了两种针对WTI原油套期保值的资金风险管理方案:一是运用Blank模型测算出期货交易短期资金需求量;二是运用风险价值分析法(VAR)为交易者提供一套风险量化方法.两种方案互为补充,对于套期保值和投机交易均具有较高指导意义.

关键词：Blank模型、VAR、历史模拟法、Kupiec检验

所属期刊栏目：10

分类号：F713.35(国内贸易经济)

在线出版日期：2010-06-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：31-32,34