基于X12-ARIMA方法的北京市猪肉价格变化研究

摘要：

基于2002-2014年北京市批发市场猪肉价格数据,采用X12-ARIMA时间序列分解的加法模型以及HP滤波方法将价格数据分解成长期趋势、周期波动、季节波动和随机波动.中长期来看,周期性因素是影响猪肉价格偏离长期趋势的最主要因素,对猪肉价格变化的平均贡献率为60.7％,季节性因素对猪肉价格变化的影响先稳定后加大,对猪肉价格变化的平均贡献率为26.5％;猪肉价格长期趋势出现拐点,2012年7月开始转入下行,进入猪肉价格长期趋势下降阶段以后,季节性因素对猪肉价格变化的影响持续增强,取代周期性因素成为影响猪肉价格变化的首要因素,对猪肉价格变化的平均贡献率上升到51.3％;周期性因子衰弱的现象趋于显著,对猪肉价格变化的平均贡献率由之前的68％下降到30.1％.

关键词：猪肉价格、X12-ARIMA、长期趋势、周期波动、季节波动

所属期刊栏目：22

分类号：F71;O21

资助基金：北京市科技计划课题“北京畜产品市场价格风险预警与决策支持”Z141100006014040;北京市优秀人才资助项目“北京市农产品批发价格指数群研究与构建”2015000020060G0022

在线出版日期：2016-12-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：48-52