股票定价理论及其在中国股票市场的应用

摘要：

股利折现模型在理论上严谨而在实际操作中困难重重.在经济个体的行为服从”均值-方差规则”的假定下,根据资本资产定价模型、套利定价模型以及其他定价理论可以估计股票的收益率.用期权定价公式在一定程度上可以减轻主观预测对股票定价的影响.随着股票定价理论的发展,行为金融学对”理性人”的假设提出了质疑,并分析了定价理论在我国股票市场的应用.

机标关键词：股票定价理论、中国、股票市场、应用、套利定价模型、期权定价公式、股利折现模型、行为金融学、资本资产、收益率、理性人、预测、均值、经济、规则、个体、方差、程度、操作

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：4-9