构建中国的“金融失衡指数”:方法及在宏观审慎中的应用
基于金融危机和系统性风险形成过程中的典型事实,从经济主体行为和市场动态过程的角度构造新的“金融失衡指数”.对“金融失衡指数”在中国宏观审慎政策框架下的实践进行模拟分析的结果表明,该指数不仅可以有效描述中国经济周期中的金融失衡现象,而且比传统的CPI、FCI、PMI等指数更为准确,也更为领先.实证分析和大量对比数据表明,“金融失衡指数”可以作为衡量系统性金融风险的良好指示器,并为宏观审慎政策的实施提供有效的决策和参考信息.
金融失衡指数、系统性风险、宏观审慎政策
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F83;F81
国家社会科学基金重大项目"完善金融宏观调控体系研究"12&ZD089;国家自然科学基金项目"宏观审慎政策体系与实施方案研究"71150003;北京市教育委员会共建项目"中国货币国际化战略研究"
2014-12-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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