我国大麦价格波动特征及其影响因素分析

摘要：

[目的] 大麦价格剧烈波动会直接影响大麦种植户的生产积极性和大麦产业的平稳发展,研究大麦价格波动特征及其影响因素,有助于提升大麦产业链相关主体识别和应对市场风险的能力,促进大麦产业的健康发展.[方法] 文章先采用HP滤波法和ARCH类模型分析了2011年4月至2017年2月我国大麦价格波动特征,然后采用脉冲响应函数分析了我国大麦价格波动影响因素.[结果] 我国大麦价格波动存在明显的季节性和周期性,样本期内总体上呈现逐渐下降趋势;我国大麦价格具有显著的波动集聚性,我国大麦价格具有显著的不对称性;在该文选择的影响因素中,大麦进口量和国际大麦价格是影响我国大麦价格波动的主要因素.[结论] 该文提出必须保障并提高国内大麦合理产能、完善大麦价格监测预警体系、加强国内大麦进口企业整合和推动大麦进口来源多元化的政策建议.

关键词：大麦、价格波动、HP滤波法、ARCH类模型、脉冲响应函数

所属期刊栏目：39

分类号：S512.3(禾谷类作物)

资助基金：国家大麦青稞产业技术体系建设专项经费项目"国家大麦青稞产业技术体系产业经济研究"CARS-05;中国农业科学院科技创新工程"国外农业经济与政策"ASTIP-IAED-2017-06

在线出版日期：2018-04-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：23-30