股指期货期现套利定价模型研究

摘要：

期现套利是利用股指期货这一衍生工具和它的标的现货产品--沪深300指数之间的差价和价格走势的趋同性,进行反向交易,套取其中的差价作为投资者利润的一种交易方式.但是如何能控制其中的风险点?这就需要建立合适、精确的股指期货期现套利定价模型.

关键词：期现套利、套利模型、股指期货

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2007-07-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：35-36