加强价格偏离监测防范现券业务操作风险

摘要：

新冠肺炎疫情期间,金融市场避险情绪升温,债券市场呈现震荡行情,现券交易价格波动加大.为进一步强化底线思维,加强对现券交易的操作风险防控,北京农商银行积极研究并持续优化现券交易价格偏离监测规则,严格落实《关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》(银发[2017] 302号)相关规定,根据所从事的债券交易业务性质、规模和复杂程度,审慎设置价格偏离指标.在此基础上,定期追踪银行间市场现券买卖业务价格偏离情况,根据本行风险偏好审慎设置合理偏离阈值.目前价格偏离阈值研究成果已内嵌到本行资金债券系统,通过系统硬控制实现逐笔业务风险监测功能,防范现券业务操作风险.同时,通过引导交易员围绕合理估值区间开展报价,有助于本行作为债券市场做市商,更好地发挥市场稳定器作用,维护债券收益率曲线的稳定.

在线出版日期：2020-10-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：79-82