股指期货最优套期保值比率的测算与绩效评价——基于沪深300股指期货的实证研究

摘要：

基于风险最小化原则,运用OLS模型、B-VAR模型、VECM模型以及ECM-GARCH模型,通过沪深300股指期贷对相关7只ETF的套期保值效果进行研究,并为证券监营机构、机构投资者等提供相应建议.

关键词：资本市场、公募基金、沪深300股指期货、最优套期保值率、套保绩效

分类号：F83;F4

在线出版日期：2012-10-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：79-85