10.3969/j.issn.1672-5956.2020.02.009
碳排放权交易价格的影响因素和结构性断点——基于湖北省碳排放交易所数据
选取2014年5月14日至2018年4月25日的周数据,利用VAR模型和ECM模型实证检验了湖北省碳交易价格与能源价格、宏观经济、气候和国际碳排放市场价格之间的关系,并采用Bai-Perron内生结构突变方法检验湖北省碳交易价格是否出现结构性突变点.结果为极端天气和空气质量指数对碳交易价格的影响最为显著.煤炭价格和原油价格的升高均会推高碳交易价格,但系数较小.上证指数、工业指数和欧盟EUA期货价格对碳交易价格影响不大.表明湖北省碳交易价格对各影响因素反应不充分,碳交易与实体经济联系不紧密,传导机制不通畅.碳交易价格无法引导资源实现最优配置.湖北省在交易期间发生了一次内生结构突变,反映了突发性的政策事件对碳交易价格的影响.建议转变碳交易的主导机制,提高企业参与度,增强控排企业的碳交易风险意识,抵御重大政策性事件对碳交易价格的影响.
碳排放价格、能源价格、宏观经济、国际碳排放市场价格
34
F426.2(中国工业经济)
安徽省高校自然科学重点项目"基于我国环境地域性污染差别特征的分散市场碳排放定价机制研究";安徽省哲学社会科学规划重点项目"安徽省产业生态化改造和及一体化协调政策研究";安徽高校人文社科重点项目"产业转移与结构变化对中部6省环境质量的影响机理及对策研究"
2020-05-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共8页
71-78