我国碳金融市场的跨期交易机制研究

摘要：

通过将碳排放期权引入碳市场模型中,扩展了传统模型的时间区间,建立了一种跨期的碳金融市场交易制度.针对碳排放期权的不同类型设计了两种碳排放期权交易——碳排放看涨期权交易模型和碳排放看跌期权交易模型.模型的结果表明,通过选取期权工具来扩展我国的碳金融市场模型,使交易成本得到了下降,交易主体的收益得到了增加,碳排放强度也获得了下降,实现了碳排放强度指标在不同时期的流动.

关键词：碳金融、跨期、碳排放期权、碳排放强度

所属期刊栏目：32

分类号：F831.2(金融、银行)

资助基金：教育部人文社会科学研究青年基金项目"产业链整体利益视角下跨国零售商在我国扩张的影响效应及对策研究"15YJC790144

在线出版日期：2019-01-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：19-26