市场冲击、清算价格与流动性风险评价

摘要：

市场冲击是贷款清算价格的一个主要决定因素。2010~2013年间中国上市银行具有稳健的财务特征，贷款清算价格即使面临较高的市场冲击，多数银行可以承受流动性损失。贷款清算价格对市场变化具有高的敏感性，与现有流动性风险指标具有较低的相关性，可作为流动性风险测度体系的一个必要组成部分。积极推进信贷资产证券化是控制市场冲击的一条有效途径。

关键词：商业银行、流动性风险、清算价格、市场冲击

所属期刊栏目：30

分类号：F832.4(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金面上项目71471117,71373162,71371126

在线出版日期：2017-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：68-73