影子银行规模与金融稳定性关系研究--基于SVAR和DCC-MVGARCH模型

摘要：

利用2002~2014年数据，估计了我国影子银行规模、构建了我国金融稳定性指数。在此基础上，利用SVAR和DCC-MVGARCH等模型研究了影子银行规模和金融稳定指数的关系，结果发现，影子银行对我国金融稳定性存在较大的正向影响，应对于影子银行宏观盯住、微观微调的同时，着力进行市场化改革。

关键词：影子银行、金融稳定性、SVAR、DCC-MVGARCH

所属期刊栏目：30

分类号：F832.1;F832.5(金融、银行)

在线出版日期：2016-08-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：100-105