10.3969/j.issn.1672-5956.2009.02.016
中国黄金市场期货与现货价格关系实证研究
根据向量自回归模型的脉冲响应函数和方差分解方法,借助协整关系和格兰杰因果关系,构建双变量EC-EGARCH模型,对我国黄金期货市场与现货市场的价格关系实证.结果显示,黄金期货与现货之间不存在相互影响关系;协整残差是好的解释变量;杠杆效应和溢出效应不明显;期货市场价格发现功能有待进一步完善.
黄金期货、现货市场、VAR模型、脉冲响应函数、方差分解、协整分析、EC-EGARCH模型
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F830.94(金融、银行)
2009-06-05(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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