金融风险测度及其对组合投资决策的影响

摘要：

基于方差和VaR两种风险测度方法,建立了均值-方差和均值-VaR组合投资分析模型,讨论了两个模型的最优解和有效前沿并对其进行比较.选取了5个股市指数作为研究对象,利用MATLAB软件中用于二次规划求解的"fmincon"函数对两个组合投资分析模型进行求解,得到的实证研究结果,支持了先前的理论分析结论.

关键词：组合投资、均值、方差、VaR

所属期刊栏目：22

分类号：F830.2(金融、银行)

资助基金：全国统计科研项目2006B07

在线出版日期：2008-04-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：60-65