基于有吸收态的马尔可夫链的贷款迁移分析

摘要：

运用马尔可夫模型对贷款风险进行了实证分析,指出了马尔可夫链在贷款风险分析方面具有操作性和有效性,可用于银行信贷资产的预测分析与风险管理;年度的贷款迁移矩阵可有效分析贷款风险变化特性及贷款损失、回收的内在规律,可度量不良贷款剥离对贷款风险转变的多方位作用,能为银行提前采取风险防范举措、改善贷款质量提供依据.

关键词：风险管理、不良贷款、信用风险、马尔可夫链、迁移矩阵

所属期刊栏目：21

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2007-12-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：5-11