方差渐增的多维ARMA过程的递推辨识

摘要：

在时间序列分析中,绝大多数已有工作都考虑MA部分的驱动噪声方差(或条件方差)有界.在此讨论阶已固定的多维ARMA过程的系数辨识,允许MA部分的驱动噪声的条件矩E(‖wn‖β|Fn-1)(β>2)以logn的幂次的速度增长.用熟知的随机梯度(SG)算法来估ARMA过程的矩阵系数,在合理的条件下,保证了估计的强一致性.

关键词：多维ARMA、增长方差、递推估计、鞅差列

所属期刊栏目：35

分类号：O1(数学)

资助基金：国家自然科学基金G0221301,60334040,60474004

在线出版日期：2005-08-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共18页

页码：610-627