螺钢连续期货的日成交额的ARCH建模与分析

摘要：

本文运用2011年1月4日至2012年2月21日的螺钢连续期货的日成交额数据，利用ARCH模型对螺钢连续期货进行了波动率的研究。结果表明，螺钢连续期货序列具有明显的ARCH效应，且具有尖峰厚尾的特性，收益率数据具有波动的聚类特征。

机标关键词：钢连、期货、成交额、数据、聚类特征、尖峰厚尾、波动率、收益率、运用、效应、特性、模型

分类号：TG3;TF7

在线出版日期：2014-12-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：156-157