风险管理的前瞻性与计量模型的时滞性
前瞻性是现代风险管理的重要特性。商业银行一般通过采用统计模型等工具和方法，对风险信息进行描述性分析和前瞻性分析。本次国际金融危机之后，预测性分析在商业银行风险管理中的重要性进一步提升。然而需要关注的是，风险计量模型作为实现前瞻性的重要工具，存在着天然缺陷，其中之一就是时滞性，这显然与风险管理前瞻性的理念相背离。如何能将理论与实践有机结合，为理论上难以调和的矛盾在实践中寻求解决途径或替代措施？笔者试图从商业银行风险管理实践角度作一探索。
银行风险管理、风险计量模型、时滞性、商业银行风险、理论与实践、国际金融危机、统计模型、风险信息
F832.1(金融、银行)
2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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